PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
^DJUSEN с BOIL ^DJUSEN с SPY
Популярные сравнения:
^DJUSEN с BOIL ^DJUSEN с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Oil & Gas Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
227.54%
288.26%
^DJUSEN (Dow Jones U.S. Oil & Gas Index)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dow Jones U.S. Oil & Gas Index показал доход в -5.57% с начала года и -15.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index составила 0.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.02%.


^DJUSEN

С начала года

-5.57%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

-11.71%

1 год

-15.11%

5 лет

22.71%

10 лет

0.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^DJUSEN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.97%2.51%3.50%-12.72%-5.57%
2024-1.03%2.71%10.32%-0.90%-0.14%-1.59%1.97%-2.53%-2.73%0.63%7.32%-9.17%3.58%
20232.78%-7.42%-0.66%2.46%-10.07%6.67%7.54%1.20%2.07%-5.53%-1.63%-0.28%-4.37%
202217.52%6.59%9.25%-1.96%14.18%-16.58%10.27%2.68%-9.56%23.41%0.97%-4.08%56.42%
20213.73%20.59%2.86%0.64%5.08%4.72%-8.34%-2.40%9.03%10.43%-5.66%1.92%47.58%
2020-11.39%-15.49%-35.84%30.66%0.63%-0.92%-4.74%-1.61%-14.70%-3.84%26.00%4.32%-36.74%
201911.40%1.52%2.22%-0.23%-11.93%8.81%-2.25%-9.16%3.81%-2.41%0.77%6.21%6.42%
20183.23%-11.10%1.98%9.37%3.00%0.57%1.17%-3.50%2.53%-11.73%-2.92%-13.31%-21.15%
2017-3.37%-2.84%-1.13%-3.35%-4.25%-0.54%2.34%-5.83%9.99%-0.82%1.54%5.02%-4.21%
2016-3.60%-2.84%9.64%9.01%-1.68%2.91%-2.09%0.82%3.11%-3.51%8.58%1.61%22.73%
2015-4.79%4.15%-1.92%6.92%-5.38%-3.71%-8.36%-4.52%-7.40%11.36%-0.85%-10.66%-24.29%
2014-6.26%5.04%2.40%4.95%1.02%5.17%-3.60%2.17%-7.80%-3.76%-9.59%-0.15%-11.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^DJUSEN составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSEN, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSEN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSEN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSEN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSEN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSEN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DJUSEN, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00
^DJUSEN: -0.72
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино ^DJUSEN, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^DJUSEN: -0.83
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега ^DJUSEN, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.20
^DJUSEN: 0.89
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара ^DJUSEN, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DJUSEN: -0.74
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина ^DJUSEN, с текущим значением в -2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^DJUSEN: -2.04
^GSPC: 1.15

Dow Jones U.S. Oil & Gas Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
0.25
^DJUSEN (Dow Jones U.S. Oil & Gas Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.42%
-12.17%
^DJUSEN (Dow Jones U.S. Oil & Gas Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dow Jones U.S. Oil & Gas Index показал максимальную просадку в 77.35%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dow Jones U.S. Oil & Gas Index составляет 20.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.35%24 июн. 2014 г.144318 мар. 2020 г.
-55.27%21 мая 2008 г.1995 мар. 2009 г.12822 апр. 2014 г.1481
-39.63%21 мая 2001 г.29223 июл. 2002 г.5379 сент. 2004 г.829
-15.88%4 янв. 2008 г.236 февр. 2008 г.4816 апр. 2008 г.71
-15.81%30 сент. 2005 г.1520 окт. 2005 г.5917 янв. 2006 г.74

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index составляет 11.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.49%
7.38%
^DJUSEN (Dow Jones U.S. Oil & Gas Index)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab